丝路海洋:为金融机构提供信用风险量化解决方案

2021-11-17

近期信用风险量化分析公司丝路海洋完成数千万元人民币首轮融资,由启迪之星领投,泰有基金、千帆资本跟投。本轮融资将主要用于信用风险管理及投顾业务解决方案的研发、国内重点市场和区域的开拓、人才引入与团队建设、ESG业务布局等。


近年来频繁暴雷的债券违约事件,反映出资管行业在信用资产分析研究、提前预警、风险管理等方面存在巨大缺陷。于是,2016年,一直专注于债券投资行业的丝路海洋团队看到了中国庞大的债券市场及其高增长的发展前景,在通过对资管行业、信用资产的研究后,发现业内风险管理方面都存在着各种问题亟待解决。


丝路海洋团队的人回忆:“当时我们有上万亿资管规模的大型商业银行客户,还是用Excel表格去统计和分析,如此庞大的一个市场需要更好的应用科技手段。而国内信用评级市场也呈现出评级虚高的现象,建立公允、开放、专业、有效的市场化信用评价体系势在必行。” 丝路海洋团队随即预判,国内信用债市场投资规模不断扩大,大中型银行、券商、保险资管部门面对动辄数百亿、上千亿的信用债管理需求,迫切需要建设和提升信用风险管理能力,尤其需要能快速提升风险预警、投后监控、风险管理效率的信用风险系统的支持。


在这样的背景下,丝路海洋作为整个信用风险管理领域的新生力量,通过产品开发,将团队投研经验与量化算法相结合,推出了能够填补市场空白的解决方案。目前丝路海洋的业务主要有两大板块:一是信用风险管理业务,主要是面向客户提供信用风险量化系统,有SaaS版本和客户的定制开发版本,以及基于系统本身的一些咨询服务,向客户提供整体解决方案;二是债券投顾业务,将投研能力和系统挂钩,参与中小银行金融市场业务的资金管理,辅助其在固定收益市场投资,为客户规避风险、创造价值。


在丝路海洋CEO齐彪看来,丝路海洋在具体业务层面,主要为金融机构提供三大能力。一是防范债券投资的风险,二是基于防范风险之上提升客户资金的收益,三是辅助客户建设债券投研能力。这三方面既是丝路海洋业务开展的三个方面,也是其系统建设的三个方面。据悉,丝路海洋自主研发、拥有完全自主知识产权的信用风险大数据分析系统—胜遇(win-met)系统,可为金融机构提供全流程信用分析及投资解决方案,助力机构投资者提升信用风险管理水平和投资效率。


现在,丝路海洋团队与清华大学五道口金融学院、北京大学光华管理学院等国内知名信用风险领域专家合作,突破传统计量方法,创造性融入海量数据分析引擎与深度学习算法构建量化模型,通过不断迭代优化模型,对8000+企业及所属细分行业深度挖掘与分析,加入直观导图实现数据可视化,帮助机构客户清晰了解信用风险水平和主体投资价值。胜遇系统集成风险分析、行业分析、造假识别、策略引擎、冲击引擎、信用债定价等多个模块,对企业进行全维度立体刻画。


此外,丝路海洋还引入另类数据进行信用分析,极大提升预测前瞻性、准确性和评级有效性。这是多年来丝路海洋在FICC领域深耕的体现,也构建了丝路海洋的独特优势,模型效果更贴近市场真实水平,各项预测指标领先同业。针对当前市场发生的所有违约,胜遇系统实现提前6个月98%准确预测和捕获,成功帮助客户规避债券违约风险。


中国债券市场作为全球第二大,违约的高度频发已经引起了机构和市场的高度关注。在政策导向下,丝路海洋本身团队拥有超过1000亿的信用债的投资经验,是国内最早的从买方进行产品开发的一个团队,投研经验丰富。在客户专业性比较强,需要丰富的客户服务经验、投资经验且相对封闭的债券圈,行业外的机构很难跨界进入,形成了丝路海洋的竞争壁垒。而其产品力和公司的商业模式的打造,拥有对客户需求、产品价值、数据价值、模型价值等关键技术,也验证了成熟度较高的商业模式、产品和模型。


目前在资管科技信用分析领域,丝路海洋主要服务范围涵盖银行、券商、基金、担保、信托公司等,已服务超百家金融机构,签约了中信信托、中投保、外贸信托、大连银行等行业标杆客户。


当前,监管机构陆续出台信用评级指导政策和相关规定,旨在推动评级行业由“监管驱动”向“市场驱动”转型。今年9月举行的“2021年中国信用论坛”,北京市地方金融监督管理局局长霍学文表示,北京将重点支持两类信用专业机构的发展。一是创新型中小企业信用评级,随着北京证券交易所的设立,信用评级行业将迎来巨大的发展空间。二是将发展绿色征信评级机构,大力发展绿色金融、绿色债券、绿色金融产品的评级征信,尤其是针对ESG的相关评价。丝路海洋CEO齐彪透露:基于过去丝路海洋数据模型及客户的积累,丝路海洋将进一步结合市场的新需求,发展基于ESG的价值发现产品及技术服务,作为另一重要增长点。丝路海洋将加大在ESG领域的研发投入,服务国内日益增长的ESG投研需求,在ESG这一新兴市场形成新的拳头产品和增长引擎。


此次融资后,丝路海洋一方面将在信用分析、信用风险管理领域,实现银行、信托、券商等行业客户的快速增长;另一方面,基于现有市场进行深度的市场推广。在产品力方面,丝路海洋将结合客户的需求,深度融合ESG业务,推出更加深入的、完善的产品解决方案。





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